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　　商業(yè)銀行風(fēng)險是指在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，由于不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或獲取額外收益的可能性。

　　商業(yè)銀行風(fēng)險的類型

　　目前最重要、最常用的一種分類方法是根據(jù)商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨的風(fēng)險將其分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險等。下面我們將分別介紹這幾種風(fēng)險的定義及其度量方法。

　　(一)信用風(fēng)險

　　1．信用風(fēng)險涵義

　　信用風(fēng)險是指由于信用活動中存在的不確定性而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風(fēng)險。比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人無法償還債務(wù)引起的資產(chǎn)質(zhì)量惡化；負(fù)債業(yè)務(wù)中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。

　　2．信用風(fēng)險度遣

　　(1)傳統(tǒng)的信用風(fēng)險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。

　　(2)現(xiàn)代信用風(fēng)險量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用計量模型)、Credit Risk+(信用風(fēng)險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。

　　(二)市場風(fēng)險

　　1．市場風(fēng)險的涵義

　　市場風(fēng)險是金融體系中最常見的風(fēng)險之一，通常是由金融資產(chǎn)的價格變化而產(chǎn)生的，市場風(fēng)險一般又可分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。

　　(1)商業(yè)銀行利率風(fēng)險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產(chǎn)生影響的風(fēng)險。我國商業(yè)銀行的利率曾經(jīng)長期處于利率管制的環(huán)境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強(qiáng)，利率風(fēng)險對商業(yè)銀行的影響也將口益突出。

　　(2)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險是指銀行在進(jìn)行囝際業(yè)務(wù)中，其持有的外匯資產(chǎn)或負(fù)債兇匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業(yè)務(wù)的國際化，商業(yè)銀行的海外資產(chǎn)和負(fù)債比重增加，商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險將不斷加大。

　　2．市場風(fēng)險的度量

　　早在七、八十年代，西方各金融機(jī)構(gòu)普遍感到傳統(tǒng)的金融風(fēng)險管理工具已不能適應(yīng)金融市場發(fā)展的需要，紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機(jī)構(gòu)所面對的市場風(fēng)險。其中JP．Morgan研制的風(fēng)險模型Risk Metrics最為成功。在此風(fēng)險模型中使用的風(fēng)險度量指標(biāo)就是VaR即在險價值。

　　(三)流動性風(fēng)險

　　1．流動性風(fēng)險的涵義

　　狹義的流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補(bǔ)客戶存款的提取而產(chǎn)生的支付風(fēng)險；廣義的流動性風(fēng)險除了包含狹義的內(nèi)容外，還包括商業(yè)銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現(xiàn)金需求而引起的風(fēng)險。以最近發(fā)生的美國次貸危機(jī)為例，表面上看此次危機(jī)足銀行流動性缺乏所造成的，但其根本原因是商業(yè)銀行資產(chǎn)配置失誤，肆意發(fā)放信用等級低、質(zhì)量差的貸款導(dǎo)致的。

　　流動性風(fēng)險的最大危害在于其具有傳導(dǎo)性。由于不同的金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)之間具有復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)聯(lián)系，這使得一旦某個金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)流動性出現(xiàn)問題，不能保持正常的頭寸，則單個的金融機(jī)構(gòu)的金融問題將會演變成全局性的金融動蕩。我們正任經(jīng)歷的這次金融危機(jī)就是由美國商業(yè)銀行的流動性危機(jī)傳導(dǎo)到美國金融各個領(lǐng)域進(jìn)而傳導(dǎo)到世界各國的金融領(lǐng)域的危機(jī)。

　　2．流動性風(fēng)險的度量

　　(1)靜態(tài)分析方法

　　①存貸比率：是反映商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險的傳統(tǒng)指標(biāo)，它等于貸款對存款的比例。該指標(biāo)在很人程度上反映了存款資金占用的程度，這一比例愈高，表示流動性愈低，風(fēng)險越大。

　　②流動資產(chǎn)比率：它分為流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率以及流動性資產(chǎn)與流動性負(fù)債比率兩個層面，該比率愈高，表明該商業(yè)銀行流動性風(fēng)險愈小。

　　(2)動態(tài)分析方法

　　①流動性缺口法

　　流動性缺口衡聳的是資產(chǎn)與負(fù)債之間的差額，目前的資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)生的流動性缺口是靜態(tài)缺口，資產(chǎn)和負(fù)債不斷變化而產(chǎn)生的缺口足動態(tài)缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出。

　　②現(xiàn)金資本模型

　　一般適用于比較大型的銀行金融機(jī)構(gòu)。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產(chǎn)的流動性，來分析資產(chǎn)的可銷售性，再運(yùn)用適當(dāng)?shù)恼劭勐剩瑏碛嬎阃ㄟ^資產(chǎn)出售能夠維持多久的流動性。

　　(四)操作風(fēng)險

　　巴塞爾委員會的定義為：操作風(fēng)險就是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運(yùn)行失當(dāng)，以及因為外部事件的沖擊等導(dǎo)致直接或間接損失的町能性的風(fēng)險。

　　與其它幾種風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險有著較為顯著的特點。由于每個銀行經(jīng)營的操作環(huán)境不問，因此銀行應(yīng)考慮自己具體情況來對操作風(fēng)險進(jìn)行分析．這是操作風(fēng)險的最顯著特征。